Сравнение BRGKX с BASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX).
BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRGKX и BASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGKX и BASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | -4.45% | 17.28% | 24.44% | 26.49% | -19.13% | 26.24% | 20.85% | 31.30% | -4.86% | 21.18% |
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -4.03% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у BASMX с доходностью -4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGKX имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции BASMX немного отстают с 13.31%.
BRGKX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.68%
BASMX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGKX и BASMX
BRGKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BASMX в 0.33%.
Доходность на риск
BRGKX vs. BASMX — Ранг доходности на риск
BRGKX
BASMX
Сравнение BRGKX c BASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGKX | BASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.03 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGKX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BRGKX и BASMX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGKX и BASMX
Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности BASMX в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | 2.62% | 2.77% | 1.38% | 1.49% | 1.82% | 1.88% | 1.51% | 2.82% | 2.46% | 2.31% | 3.94% | 4.86% |
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.89% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRGKX и BASMX
Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и BASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGKX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -34.95% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.39% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -25.12% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -34.95% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.24% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -4.65% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.59% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGKX и BASMX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) имеют волатильность 5.23% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGKX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.47% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.73% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 18.57% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.39% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.39% | -0.19% |