PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGKX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGKX с BKTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRGKX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGKX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		-4.45%17.28%24.44%26.49%-19.13%26.24%20.85%31.30%-4.86%21.18%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGKX имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции BKTSX немного отстают с 13.64%.

BRGKX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.85%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.68%

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с BRGKX:
BRGKX с BKIPXBRGKX с BDOKXBRGKX с VVIAXBRGKX с BASMXBRGKX с BDBKXBRGKX с MDIIXBRGKX с FGJEX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPGXBKTSX с VTSNX

Сравнение комиссий BRGKX и BKTSX

BRGKX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BRGKX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGKX
Ранг доходности на риск BRGKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGKX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGKXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.50

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.22

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGKX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGKX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGKX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGKXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.01

Корреляция

Корреляция между BRGKX и BKTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGKX и BKTSX

Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности BKTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		2.62%2.77%1.38%1.49%1.82%1.88%1.51%2.82%2.46%2.31%3.94%4.86%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRGKX и BKTSX

Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGKXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-34.97%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.36%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-24.98%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-34.97%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.20%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.59%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGKX и BKTSX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.23% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGKXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.45%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.72%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.56%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.38%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.40%

-0.20%