PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGKX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRGKX с VVIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRGKX (iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BRGKX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRGKX returned 15.14%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRGKX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности BRGKX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRGKX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции BRGKX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 15.14% против 12.46% соответственно.

BRGKX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.11%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.11%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.14%

VVIAX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.06%
1 год
26.79%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRGKX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		10.58%17.28%24.44%26.49%-19.13%26.24%20.85%31.30%-4.86%21.18%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.21%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between BRGKX and VVIAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.89

The correlation between BRGKX and VVIAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRGKX:
BRGKX с BDBKXBRGKX с BKTSXBRGKX с BASMXBRGKX с BDOKXBRGKX с BKIPXBRGKX с MDIIXBRGKX с BDOAX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

BRGKX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGKX
Ранг доходности на риск BRGKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGKX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGKXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.61

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.73

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.13

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

15.57

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGKX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGKX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGKX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGKXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.42

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BRGKX и VVIAX

Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRGKXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-59.32%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.36%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-14.39%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-17.14%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-36.80%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.02%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.61%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.69%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGKX и VVIAX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRGKXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.57%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.59%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

10.09%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.91%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

16.74%

+1.48%

Сравнение комиссий BRGKX и VVIAX

BRGKX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGKX и VVIAX

Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VVIAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		2.52%2.77%1.38%1.49%1.82%1.88%1.51%2.82%2.46%2.31%3.94%4.86%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BRGKX and VVIAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRGKX has higher volatility (2.94%) compared to VVIAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, BRGKX dropped -34.58% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRGKX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор