PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с FLLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index while FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BRF returned -3.31%/yr vs 7.77%/yr for FLLA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BRF charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности BRF и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 12.50%.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

FLLA

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.38%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
35.33%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%10.09%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.50%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between BRF and FLLA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between BRF and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRF и FLLA

Секторы
BRF
FLLA

Потребительский циклический сектор

14.2%
2.8%

Недвижимость

14.1%
3.0%

Промышленность

13.5%
9.2%

Сырьевые материалы

12.9%
19.3%

Потребительский защитный сектор

10.3%
11.0%

Коммунальные услуги

9.4%
9.8%

Финансовые услуги

8.9%
25.9%

Здравоохранение

6.0%
1.6%

Энергетика

5.7%
11.3%

Технологии

4.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
FLLA
2.8%

Недвижимость

BRF
14.1%
FLLA
3.0%

Промышленность

BRF
13.5%
FLLA
9.2%

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
FLLA
19.3%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
FLLA
11.0%

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
FLLA
9.8%

Финансовые услуги

BRF
8.9%
FLLA
25.9%

Здравоохранение

BRF
6.0%
FLLA
1.6%

Энергетика

BRF
5.7%
FLLA
11.3%

Технологии

BRF
4.0%
FLLA
0.4%

Коммуникационные услуги

BRF

-

FLLA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN

Доходность на риск

BRF vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.66

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.24

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.06

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

8.60

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FLLA равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.34

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.23

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BRF и FLLA

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-53.88%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.59%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-27.76%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-28.32%

-22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-11.06%

-37.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-13.48%

-32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.12%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и FLLA

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

6.22%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

18.17%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

21.33%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

22.80%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

27.53%

+6.40%

Сравнение комиссий BRF и FLLA

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и FLLA

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности FLLA в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.39%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRF and FLLA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (10.09%) compared to FLLA (6.22%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, FLLA leads with 7.77% vs -3.31% for BRF. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLA has performed better with a 7.77% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

FLLA has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 5.25% for BRF.

BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.19% for FLLA.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор