Сравнение BREM с EMBD
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for EMBD.
Доходность
Сравнение доходности BREM и EMBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у EMBD с доходностью 1.79%.
BREM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMBD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и EMBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.47% | 2.80% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.79% | 2.08% |
Correlation
The correlation between BREM and EMBD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. EMBD — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMBD
Сравнение BREM c EMBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | EMBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и EMBD
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и EMBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -24.27% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.59% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -5.77% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и EMBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.95% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 9.18% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 8.83% | -3.41% |
Сравнение комиссий BREM и EMBD
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMBD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и EMBD
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности EMBD в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 4.43% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.69% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and EMBD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
EMBD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 4.43% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and Global X. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.39% for EMBD.
Подберите оптимальное распределение для BREM и EMBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор