Сравнение BREM с ELD
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ELD.
Доходность
Сравнение доходности BREM и ELD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью -0.25%.
BREM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам BREM и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.07% | 2.74% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -0.25% | 2.70% |
Correlation
The correlation between BREM and ELD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. ELD — Ранг доходности на риск
BREM
ELD
Сравнение BREM c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.12 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и ELD
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и ELD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -31.92% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.70% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -13.31% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и ELD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 8.54% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 10.93% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 11.27% | -5.59% |
Сравнение комиссий BREM и ELD
BREM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и ELD
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ELD в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.91% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.88% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and ELD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
ELD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.91% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.55% for ELD.
Подберите оптимальное распределение для BREM и ELD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор