Сравнение BREM с BRTR
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - BREM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by BlackRock, while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.
Доходность
Сравнение доходности BREM и BRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью 0.51%.
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 0.51% | 0.12% |
Correlation
The correlation between BREM and BRTR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. BRTR — Ранг доходности на риск
BREM
BRTR
Сравнение BREM c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.89 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и BRTR
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и BRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -5.07% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.58% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.35% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и BRTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 3.68% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 4.69% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 4.69% | +1.00% |
Сравнение комиссий BREM и BRTR
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и BRTR
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BRTR в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.72% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and BRTR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.90% for BREM.
BREM is categorized as Emerging Markets Bonds, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.38% for BRTR.
Подберите оптимальное распределение для BREM и BRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор