PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с BRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BREIX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREIX и BRIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BREIX
Baron Real Estate Fund		-5.39%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у BRIIX с доходностью 1.12%.

BREIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-6.87%
1 год
6.36%
3 года*
9.33%
5 лет*
1.95%
10 лет*
10.64%

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с FTECBREIX с VWINX
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO

Сравнение комиссий BREIX и BRIIX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
BREIX
Baron Real Estate Fund

Доходность на риск

BREIX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXBRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.37

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.61

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

2.34

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRIIX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXBRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.42

+0.20

Корреляция

Корреляция между BREIX и BRIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и BRIIX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BRIIX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		4.01%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и BRIIX

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и BRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BREIXBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-37.06%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.70%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-32.86%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.92%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-8.75%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.89%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и BRIIX

Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREIXBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.77%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.05%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

15.94%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.33%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.72%

+0.43%