PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с BFTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BREIX с BFTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BREIX (Baron Real Estate Fund) and BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund) are both mutual funds - BREIX is a REIT fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BFTHX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BREIX returned 11.13%/yr vs 16.10%/yr for BFTHX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREIX charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for BFTHX.

Доходность

Сравнение доходности BREIX и BFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BFTHX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции BREIX уступали акциям BFTHX по среднегодовой доходности: 11.13% против 16.10% соответственно.

BREIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.48%
1 год
13.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.13%

BFTHX

1 день
-0.72%
1 месяц
8.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.08%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.91%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BREIX и BFTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BREIX
Baron Real Estate Fund		0.84%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%31.44%
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		10.72%18.01%37.38%57.20%-50.62%10.88%50.42%33.98%1.10%40.64%

Correlation

The correlation between BREIX and BFTHX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.72

Over the past year, the correlation between BREIX and BFTHX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

Baron Fifth Avenue Growth Fund

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с PFFRBREIX с FTEC
Часто сравнивают с BFTHX:
BFTHX с QQQBFTHX с ALGRXBFTHX с CNEQBFTHX с BDFIXBFTHX с BDAFXBFTHX с BFGFXBFTHX с BRIIX

Доходность на риск

BREIX vs. BFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BFTHX
Ранг доходности на риск BFTHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFTHX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFTHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c BFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXBFTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.34

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.88

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.57

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

4.97

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. BFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BFTHX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и BFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXBFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.34

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BREIX и BFTHX

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки BFTHX в -58.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и BFTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BREIXBFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-58.84%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-17.62%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-29.22%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-58.84%

+24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

-58.84%

+20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.72%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-11.88%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.55%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и BFTHX

Baron Real Estate Fund (BREIX) и Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) имеют волатильность 4.32% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BREIXBFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.39%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

14.71%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

20.70%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

30.96%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

27.11%

-5.90%

Сравнение комиссий BREIX и BFTHX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BFTHX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и BFTHX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BFTHX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		3.71%4.11%0.79%0.00%0.00%3.19%0.36%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
BREIX
Baron Real Estate Fund		3.76%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BREIX and BFTHX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFTHX has higher volatility (4.39%) compared to BREIX (4.32%). In terms of maximum drawdown, BREIX dropped -38.47% vs BFTHX's -58.84%.

BFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BREIX и BFTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор