PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с MSIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.63% соответственно.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий BRCAX и MSIGX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

0.77

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.26

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

0.31

+4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

1.22

+14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.77

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.46

Корреляция

Корреляция между BRCAX и MSIGX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и MSIGX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и MSIGX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-57.22%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.78%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-26.73%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-35.41%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-8.38%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-9.03%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.27%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и MSIGX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.28%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

9.48%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.55%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.92%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

17.87%

-3.60%