PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с IVNQX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		29.16%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%13.88%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.68%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -4.68%.

BRCAX

1 день
0.95%
1 месяц
8.88%
С начала года
29.16%
6 месяцев
37.30%
1 год
47.79%
3 года*
16.26%
5 лет*
13.32%
10 лет*
8.68%

IVNQX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-2.82%
1 год
30.32%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с MCSFX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VITAXIVNQX с VIGAX

Сравнение комиссий BRCAX и IVNQX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.05

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.63

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

2.02

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

7.32

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.05

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.64

-0.48

Корреляция

Корреляция между BRCAX и IVNQX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и IVNQX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности IVNQX в 1.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.85%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и IVNQX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-34.83%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.95%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-34.83%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.78%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.78%

-8.45%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.46%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и IVNQX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.41%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

12.93%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

22.54%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

22.49%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

22.55%

-8.29%