PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с FFGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.68% соответственно.

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BCSKX

Сравнение комиссий BRCAX и FFGAX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FFGAX в 1.23%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Доходность на риск

BRCAX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.63

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.14

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.63

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.96

18.80

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.34

-0.18

Корреляция

Корреляция между BRCAX и FFGAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и FFGAX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FFGAX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и FFGAX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-57.71%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.67%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-27.29%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-48.61%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-20.00%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.84%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и FFGAX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.16%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

13.76%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

20.49%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.56%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

22.56%

-8.30%