PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с FCSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		16.55%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции BRCAX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 8.46% против -1.11% соответственно.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

FCSSX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.27%
С начала года
16.55%
6 месяцев
22.88%
1 год
23.54%
3 года*
11.27%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
-1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO

Сравнение комиссий BRCAX и FCSSX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXFCSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

1.59

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.10

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

2.69

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

7.54

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа FCSSX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.59

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.14

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.19

+0.35

Корреляция

Корреляция между BRCAX и FCSSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и FCSSX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FCSSX в 2.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.31%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и FCSSX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и FCSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-73.85%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.20%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-66.47%

+45.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-66.47%

+28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-61.50%

+61.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-44.50%

+15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.28%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и FCSSX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.41%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

11.68%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.47%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

28.81%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

22.22%

-7.95%