PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRC с FAST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRC с FAST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRC (Brady Corporation) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BRC in Security & Protection Services, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, BRC returned 12.59%/yr vs 17.99%/yr for FAST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRC и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brady Corporation (BRC) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRC показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции BRC уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 12.59% против 17.99% соответственно.

BRC

1 день
0.71%
1 месяц
10.02%
С начала года
13.15%
6 месяцев
12.89%
1 год
26.81%
3 года*
23.16%
5 лет*
10.60%
10 лет*
12.59%

FAST

1 день
3.87%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.94%
1 год
15.16%
3 года*
21.74%
5 лет*
14.57%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRC и FAST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRC
Brady Corporation		13.15%7.60%27.69%26.91%-10.91%3.75%-6.00%34.10%17.14%3.23%
FAST
Fastenal Company		17.03%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%

Correlation

The correlation between BRC and FAST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.31

The correlation between BRC and FAST shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRC:

$4.21B

FAST:

$53.47B

EPS

BRC:

$4.39

FAST:

$1.13

Коэффициент P/E

BRC:

20.08

FAST:

41.13

Коэффициент PEG

BRC:

1.58

FAST:

4.83

Коэффициент P/S

BRC:

2.60

FAST:

6.33

Коэффициент P/B

BRC:

3.14

FAST:

13.40

Общая выручка (12 мес.)

BRC:

$1.62B

FAST:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRC:

$828.93M

FAST:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

BRC:

$300.10M

FAST:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brady Corporation

Fastenal Company

Часто сравнивают с BRC:
BRC с SPYBRC с VYMBRC с VOOBRC с BNBRC с FORMBRC с BSXBRC с HON
Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK

Доходность на риск

BRC vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRC
Ранг доходности на риск BRC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRC c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCFASTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.61

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.98

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.70

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

1.39

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRC vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRC на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FAST равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRC и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCFASTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.61

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BRC и FAST

Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, примерно равная максимальной просадке FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и FAST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRCFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-63.43%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-21.90%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-21.90%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-30.71%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-30.71%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-6.31%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-12.17%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

10.92%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BRC и FAST

Brady Corporation (BRC) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRCFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

6.18%

+12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

19.34%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.41%

24.85%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

24.29%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

26.77%

+0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRC и FAST

Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FAST в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRC
Brady Corporation		1.11%1.23%1.28%1.58%1.92%1.64%1.65%1.49%1.92%2.17%2.16%3.49%
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRC и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
435.24M
2.20B
(BRC) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRC и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brady Corporation и Fastenal Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20222023202420252026
51.8%
44.6%
Активы портфеля
BRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

BRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

BRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

BRC and FAST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRC has higher volatility (19.10%) compared to FAST (6.18%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs FAST's -63.43%.

BRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRC и FAST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор