Сравнение BRAZ с COLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO).
BRAZ и COLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и COLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.00% | 68.88% | 4.68% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у COLO с доходностью 11.00%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COLO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 26.51%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и COLO
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COLO в 0.62%.
Доходность на риск
BRAZ vs. COLO — Ранг доходности на риск
BRAZ
COLO
Сравнение BRAZ c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.45 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.01 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.55 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 11.73 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и COLO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и COLO
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности COLO в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.77% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и COLO
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и COLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -78.91% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -16.37% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -24.65% | +19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -40.47% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.96% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и COLO
Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.77% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 16.84% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 22.82% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 22.98% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 25.34% | -1.74% |