PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с ARGT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).

BRAZ и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAZ и ARGT

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		17.07%45.42%-29.74%17.56%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.97%11.51%63.46%16.53%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 1.97%.

BRAZ

1 день
2.49%
1 месяц
-3.15%
С начала года
17.07%
6 месяцев
24.77%
1 год
52.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARGT

1 день
-0.12%
1 месяц
3.86%
С начала года
1.97%
6 месяцев
39.04%
1 год
15.52%
3 года*
35.18%
5 лет*
28.10%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с THDBRAZ с VTIBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с SMINBRAZ с VT
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT

Сравнение комиссий BRAZ и ARGT

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF

Доходность на риск

BRAZ vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZARGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.40

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.93

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

0.58

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

1.33

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ARGT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZARGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.40

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.29

Корреляция

Корреляция между BRAZ и ARGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и ARGT

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ARGT в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		2.91%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.83%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и ARGT

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и ARGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAZARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-61.68%

+30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-28.46%

+17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-9.45%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-22.19%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

12.35%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и ARGT

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAZARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

8.69%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

27.97%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

39.11%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

31.76%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

31.36%

-7.76%