PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с ARGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both Latin America Equities funds from Global X - BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index while ARGT tracks the MSCI All Argentina 25/50. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 5.86% for ARGT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for ARGT.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 3.65%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARGT

1 день
-3.12%
1 месяц
5.42%
С начала года
3.65%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.86%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.82%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и ARGT

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.65%11.51%63.46%16.53%

Correlation

The correlation between BRAZ and ARGT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.49

The correlation between BRAZ and ARGT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и ARGT

Секторы
BRAZ
ARGT

Финансовые услуги

38.2%
13.7%

Энергетика

18.3%
22.2%

Сырьевые материалы

13.4%
13.3%

Коммунальные услуги

10.1%
5.1%

Промышленность

6.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
26.3%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Здравоохранение

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.9%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
ARGT
13.7%

Энергетика

BRAZ
18.3%
ARGT
22.2%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
ARGT
13.3%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
ARGT
5.1%

Промышленность

BRAZ
6.7%
ARGT
8.3%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
ARGT
26.3%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
ARGT
1.3%

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
ARGT

-

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
ARGT
6.9%

Технологии

BRAZ
0.9%
ARGT

-

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

ARGT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT

Доходность на риск

BRAZ vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZARGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.16

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.55

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.26

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

0.57

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ARGT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZARGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.16

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и ARGT

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и ARGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-61.68%

+30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-22.97%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-7.96%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-22.05%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

11.20%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и ARGT

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

10.43%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

20.31%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

36.70%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

31.92%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

31.44%

-7.86%

Сравнение комиссий BRAZ и ARGT

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и ARGT

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ARGT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and ARGT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.43%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs ARGT's -61.68%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs 5.86% for ARGT. On fees, ARGT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARGT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.81% for ARGT.

BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.60% for ARGT.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и ARGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор