PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRASX с BATAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRASX с BATAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio) and BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) are both Short-Term Bond funds from BlackRock. Over the past 10 years, BRASX returned 2.29%/yr vs 3.59%/yr for BATAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BRASX и BATAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRASX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям BATAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.59% соответственно.

BRASX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.22%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.29%

BATAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.13%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.39%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRASX и BATAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		0.68%6.08%4.32%4.89%-4.73%-0.12%3.74%6.22%1.00%1.75%
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		1.87%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%5.21%

Correlation

The correlation between BRASX and BATAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.63

The correlation between BRASX and BATAX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Часто сравнивают с BRASX:
BRASX с SWVXXBRASX с BCATBRASX с FXIEXBRASX с AVSFBRASX с PBSMXBRASX с PONAXBRASX с VMNFX
Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с RCTIXBATAX с PBSMXBATAX с VCSHBATAX с DHEIXBATAX с DLDFX

Доходность на риск

BRASX vs. BATAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг доходности на риск BRASX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRASX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRASX c BATAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRASXBATAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.06

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
7.71

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

2.14

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.69

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

27.98

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRASX vs. BATAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа BATAX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и BATAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRASXBATAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.06

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.56

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.10

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BRASX и BATAX

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и BATAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRASXBATAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-17.42%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-0.94%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-1.15%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.47%

-8.12%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-17.42%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.10%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.30%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.22%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и BATAX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.58%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRASXBATAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.67%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.43%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

2.04%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

2.18%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

3.07%

-0.67%

Сравнение комиссий BRASX и BATAX

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BATAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и BATAX

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BATAX в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.74%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.59%4.57%3.44%2.96%2.18%1.34%2.49%3.06%2.26%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRASX and BATAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATAX has higher volatility (0.67%) compared to BRASX (0.58%). In terms of maximum drawdown, BRASX dropped -10.61% vs BATAX's -17.42%.

BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRASX и BATAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор