PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAGX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAGX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-2.31%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%0.32%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

BRAGX

1 день
3.23%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.77%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий BRAGX и QCGDX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Доходность на риск

BRAGX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.65

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.99

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.13

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

4.42

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.65

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между BRAGX и QCGDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и QCGDX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.34%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и QCGDX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAGXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-22.37%

-44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.85%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-20.18%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-2.22%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-6.27%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.26%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и QCGDX

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAGXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.64%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.86%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

13.74%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

14.81%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

16.56%

+4.82%