Сравнение BRAGX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BRAGX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAGX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | -2.31% | 18.09% | 35.79% | 23.13% | -22.41% | 10.96% | 14.35% | 21.86% | -22.42% | 18.44% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.26% соответственно.
BRAGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.77%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAGX и KMVAX
BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
BRAGX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
BRAGX
KMVAX
Сравнение BRAGX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAGX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.79 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.17 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.23 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAGX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BRAGX и KMVAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAGX и KMVAX
Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 19.34% | 18.90% | 3.19% | 0.88% | 1.46% | 1.18% | 1.01% | 1.30% | 11.62% | 0.00% | 0.56% | 0.05% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BRAGX и KMVAX
Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAGX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -65.81% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -11.33% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.92% | -24.84% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -45.41% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.82% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -10.04% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.95% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAGX и KMVAX
Текущая волатильность для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) составляет 6.16%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAGX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.55% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 12.31% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 20.21% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.30% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.10% | +1.28% |