PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBGSX с EISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBGSX и EISMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BBGSX с EISMX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

BBGSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBGSX или EISMX.

Доходность

Сравнение доходности BBGSX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBGSX:

0.20

EISMX:

0.19

Коэф-т Сортино

BBGSX:

0.34

EISMX:

0.41

Коэф-т Омега

BBGSX:

1.05

EISMX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BBGSX:

0.11

EISMX:

0.16

Коэф-т Мартина

BBGSX:

0.34

EISMX:

0.45

Индекс Язвы

BBGSX:

8.67%

EISMX:

7.36%

Дневная вол-ть

BBGSX:

23.04%

EISMX:

18.03%

Макс. просадка

BBGSX:

-37.95%

EISMX:

-45.32%

Текущая просадка

BBGSX:

-11.39%

EISMX:

-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, BBGSX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции BBGSX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.81% соответственно.

BBGSX

С начала года

-3.04%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-9.30%

1 год

4.57%

3 года

8.37%

5 лет

7.93%

10 лет

9.11%

EISMX

С начала года

-3.44%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-10.33%

1 год

2.20%

3 года

8.04%

5 лет

11.84%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Сравнение комиссий BBGSX и EISMX

BBGSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBGSX и EISMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBGSX
Ранг риск-скорректированной доходности BBGSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBGSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBGSX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBGSX на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISMX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGSX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBGSX и EISMX

Дивидендная доходность BBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности EISMX в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund		0.59%0.58%0.32%0.19%18.00%12.59%4.47%6.12%1.09%0.36%0.27%0.00%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		3.76%3.63%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.69%3.02%

Просадки

Сравнение просадок BBGSX и EISMX

Максимальная просадка BBGSX за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGSX и EISMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BBGSX и EISMX

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...