Сравнение BBGSX с EISMX
BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BBGSX returned 11.13%/yr vs 9.84%/yr for EISMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBGSX charges 0.38%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности BBGSX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBGSX показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции BBGSX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.84% соответственно.
BBGSX
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 11.13%
EISMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- -6.89%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам BBGSX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 9.39% | 0.99% | 14.47% | 20.98% | -29.84% | 16.57% | 34.41% | 29.01% | -2.18% | 21.47% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -3.61% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between BBGSX and EISMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between BBGSX and EISMX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBGSX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
BBGSX
EISMX
Сравнение BBGSX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBGSX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.42 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.78 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBGSX и EISMX
Максимальная просадка BBGSX за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGSX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBGSX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -45.32% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -14.66% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | -19.39% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -19.81% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.95% | -39.95% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -14.31% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -5.84% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 7.84% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBGSX и EISMX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBGSX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.29% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 11.50% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 15.56% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 17.14% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.84% | +2.16% |
Сравнение комиссий BBGSX и EISMX
BBGSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBGSX и EISMX
BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.32% | 0.19% | 18.00% | 12.59% | 4.07% | 6.12% | 1.09% | 0.36% | 0.00% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.67% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
BBGSX and EISMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBGSX has higher volatility (6.81%) compared to EISMX (4.29%). In terms of maximum drawdown, BBGSX dropped -37.95% vs EISMX's -45.32%.
BBGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBGSX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор