PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 23.66% против 12.17% соответственно.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий BPTRX и IOLZX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

BPTRX
Baron Partners Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

BPTRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.52

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.54

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

5.07

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между BPTRX и IOLZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и IOLZX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и IOLZX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-56.03%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-15.69%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-27.77%

-22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-41.04%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-10.48%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-12.71%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.76%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и IOLZX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.90%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

14.56%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

23.81%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

21.38%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

22.28%

+10.44%