PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с VYCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с VYCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и VYCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и VYCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-2.30%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у VYCAX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции VYCAX по среднегодовой доходности: 24.15% против 13.13% соответственно.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

VYCAX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.25%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO
Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FNSTXVYCAX с QQQVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG

Сравнение комиссий BPTIX и VYCAX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VYCAX в 0.81%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Доходность на риск

BPTIX vs. VYCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c VYCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXVYCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.88

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.36

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.86

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

3.82

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. VYCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VYCAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и VYCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXVYCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.88

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.13

Корреляция

Корреляция между BPTIX и VYCAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и VYCAX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VYCAX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.42%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и VYCAX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки VYCAX в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и VYCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXVYCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-46.74%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-11.74%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-22.80%

-26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-33.41%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.81%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-5.38%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.14%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и VYCAX

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXVYCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.14%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

7.84%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

16.33%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

15.75%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

17.49%

+15.24%