Сравнение BPTIX с GQEPX

С начала года, BPTIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BPTIX и GQEPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и GQEPX.

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.