PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTIX с BARIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPTIX (Baron Partners Fund Institutional Class) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both mutual funds - BPTIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, while BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group. Over the past 10 years, BPTIX returned 24.56%/yr vs 10.80%/yr for BARIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BPTIX charges 1.99%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 24.56% против 10.80% соответственно.

BPTIX

1 день
-1.21%
1 месяц
4.92%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
19.94%
1 год
32.17%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.60%
10 лет*
24.56%

BARIX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.76%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
1.13%
1 год
0.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTIX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-0.09%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-3.78%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between BPTIX and BARIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.81

Over the past year, the correlation between BPTIX and BARIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с JLGRXBPTIX с VPMAXBPTIX с BDAFX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

BPTIX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.10

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.28

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.14

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

0.29

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.10

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и BARIX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTIXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-37.44%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.68%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.29%

-17.78%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-37.44%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-37.44%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.24%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-6.74%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.15%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и BARIX

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеют волатильность 3.43% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTIXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.28%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

10.84%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

14.75%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

19.55%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

19.84%

+12.87%

Сравнение комиссий BPTIX и BARIX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и BARIX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BARIX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.00%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.21%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BPTIX and BARIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTIX has higher volatility (3.43%) compared to BARIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, BPTIX dropped -51.26% vs BARIX's -37.44%.

BPTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTIX и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор