Сравнение BPT с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPT или JEPI.
Основные характеристики
| BPT | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -47.77% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | -64.66% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | -27.10% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | -1.72 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.55 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 43.02% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 70.81% | 7.08% |
| Макс. просадка | -97.34% | -13.71% |
| Текущая просадка | -96.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BPT и JEPI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BPT и JEPI
С начала года, BPT показывает доходность -47.77%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPT c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPT и JEPI
BPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 0.00% | 12.02% | 32.34% | 2.37% | 17.82% | 32.47% | 24.46% | 17.91% | 8.58% | 23.50% | 15.67% | 11.35% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPT и JEPI
Максимальная просадка BPT за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPT и JEPI
BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.