PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPT с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPT с JEPI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPT или JEPI.

Корреляция

Корреляция между BPT и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BPT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPT:

-0.87

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

BPT:

-1.45

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

BPT:

0.81

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BPT:

-0.74

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

BPT:

-1.23

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

BPT:

58.97%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

BPT:

85.73%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

BPT:

-98.64%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

BPT:

-98.16%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, BPT показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

BPT

С начала года

13.97%

1 месяц

16.98%

6 месяцев

-46.09%

1 год

-74.69%

5 лет

-27.77%

10 лет

-30.72%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.19%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPT и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPT
Ранг риск-скорректированной доходности BPT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPT и JEPI

BPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPT
BP Prudhoe Bay Royalty Trust		0.00%0.00%12.02%32.34%2.37%17.82%32.47%24.46%17.91%8.58%23.50%15.67%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPT и JEPI

Максимальная просадка BPT за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPT и JEPI

BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...