Сравнение BPT с CL=F
BPT (BP Prudhoe Bay Royalty Trust) is a stock, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset.
Доходность
Сравнение доходности BPT и CL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CL=F
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 61.81%
- 6 месяцев
- 55.71%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам BPT и CL=F
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 0.00% |
CL=F Crude Oil WTI | 46.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPT vs. CL=F — Ранг доходности на риск
BPT
CL=F
Сравнение BPT c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPT | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок BPT и CL=F
Максимальная просадка BPT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и CL=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPT | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -92.04% | +92.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.05% | +36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -40.80% | +40.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPT и CL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPT | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 49.35% | -49.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 38.92% | -38.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 49.55% | -49.55% |
Подберите оптимальное распределение для BPT и CL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор