PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPT с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BPT с CL=F

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPT или CL=F.

Корреляция

Корреляция между BPT и CL=F составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BPT и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPT:

-0.87

CL=F:

-0.65

Коэф-т Сортино

BPT:

-1.45

CL=F:

-0.64

Коэф-т Омега

BPT:

0.81

CL=F:

0.92

Коэф-т Кальмара

BPT:

-0.74

CL=F:

-0.30

Коэф-т Мартина

BPT:

-1.23

CL=F:

-1.11

Индекс Язвы

BPT:

58.97%

CL=F:

16.42%

Дневная вол-ть

BPT:

85.73%

CL=F:

31.03%

Макс. просадка

BPT:

-98.64%

CL=F:

-92.04%

Текущая просадка

BPT:

-98.16%

CL=F:

-56.99%

Доходность по периодам

С начала года, BPT показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции BPT уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -30.86% против 0.28% соответственно.

BPT

С начала года

13.97%

1 месяц

16.98%

6 месяцев

-46.09%

1 год

-74.69%

5 лет

-27.56%

10 лет

-30.86%

CL=F

С начала года

-12.29%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-21.48%

5 лет

13.77%

10 лет

0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPT и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPT
Ранг риск-скорректированной доходности BPT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPT c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPT и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BPT и CL=F

Максимальная просадка BPT за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPT и CL=F

BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что BPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...