Сравнение BPT с CL=F

С начала года, BPT показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции BPT уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -31.20% против 1.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPT на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPT и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BPT за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) составляет 11.63%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что BPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.