PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPT с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BPT и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPT и CL=F


2026 (YTD)
BPT
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
0.00%
CL=F
Crude Oil WTI
55.64%

Доходность по периодам


BPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BP Prudhoe Bay Royalty Trust

Crude Oil WTI

Доходность на риск

BPT vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPT

CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPT c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BPT vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BPTCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

Просадки

Сравнение просадок BPT и CL=F

Максимальная просадка BPT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и CL=F.


Загрузка...

Показатели просадок


BPTCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-92.04%

+92.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.92%

+31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-40.84%

+40.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BPT и CL=F


Загрузка...

Волатильность по периодам


BPTCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

41.12%

-41.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

36.54%

-36.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

48.71%

-48.71%