PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPT с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPT или SPY.

Корреляция

Корреляция между BPT и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BPT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPT:

-0.85

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

BPT:

-1.46

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

BPT:

0.81

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

BPT:

-0.74

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

BPT:

-1.25

SPY:

2.92

Индекс Язвы

BPT:

58.22%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

BPT:

85.05%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

BPT:

-98.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BPT:

-98.18%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, BPT показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции BPT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -31.14% против 12.59% соответственно.

BPT

С начала года

12.76%

1 месяц

18.01%

6 месяцев

-54.22%

1 год

-72.24%

5 лет

-27.21%

10 лет

-31.14%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPT
Ранг риск-скорректированной доходности BPT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPT на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPT и SPY

BPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPT
BP Prudhoe Bay Royalty Trust		0.00%0.00%12.04%32.34%2.39%17.83%32.47%24.46%17.91%8.61%23.51%15.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BPT и SPY

Максимальная просадка BPT за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPT и SPY

BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...