Сравнение BPT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPT или SPY.
Основные характеристики
| BPT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.75% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | -62.04% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | -25.40% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -23.23% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -26.44% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.89 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | -1.54 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.65 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 43.07% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 70.82% | 12.20% |
| Макс. просадка | -97.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -96.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BPT и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BPT и SPY
С начала года, BPT показывает доходность -45.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции BPT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -26.44% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPT и SPY
BPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 0.00% | 12.02% | 32.34% | 2.37% | 17.82% | 32.47% | 24.46% | 17.91% | 8.58% | 23.50% | 15.67% | 11.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BPT и SPY
Максимальная просадка BPT за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPT и SPY
BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.