Сравнение BPSIX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSIX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | -1.61% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.90% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 8.74%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSIX и FSSNX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
BPSIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
BPSIX
FSSNX
Сравнение BPSIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.12 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.66 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.82 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 6.80 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.12 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BPSIX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и FSSNX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.68% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и FSSNX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -41.72% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.89% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -31.87% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -41.72% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -7.94% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.37% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.71% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и FSSNX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) составляет 4.71%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 7.52% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 14.52% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 23.30% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 22.61% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 23.41% | -1.30% |