Сравнение BPSCX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.58% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и VRTVX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
BPSCX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
BPSCX
VRTVX
Сравнение BPSCX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.86 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.01 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 8.00 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и VRTVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и VRTVX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и VRTVX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -45.98% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.82% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -26.85% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -45.98% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.37% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -7.85% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.48% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и VRTVX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.36% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 13.12% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 22.05% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.79% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 23.70% | -1.02% |