PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSCX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSCX с PVCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSCX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSCX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		-1.66%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%11.88%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, BPSCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.

BPSCX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.48%
1 год
12.02%
3 года*
11.08%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.49%

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGSXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPLEXBPSCX с BPIRXBPSCX с BPSIX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с AXVIXPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AVALXPVCMX с SSCVXPVCMX с ANCIX

Сравнение комиссий BPSCX и PVCMX

BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II

Доходность на риск

BPSCX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSCX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSCXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.52

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

4.20

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSCX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSCX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PVCMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSCX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSCXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.04

-0.60

Корреляция

Корреляция между BPSCX и PVCMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSCX и PVCMX

Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности PVCMX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		8.21%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPSCX и PVCMX

Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSCXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-7.44%

-55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-2.81%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-7.44%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-1.85%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-1.29%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.02%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSCX и PVCMX

Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSCXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.95%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

2.94%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

4.75%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

5.20%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

6.37%

+16.30%