Сравнение BPSCX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | -1.66% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.74% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.49%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и PRVIX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
BPSCX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
BPSCX
PRVIX
Сравнение BPSCX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.30 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.08 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 8.07 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.30 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и PRVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и PRVIX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.21% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и PRVIX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -40.95% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.06% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -28.00% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -40.95% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.14% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.44% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.65% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и PRVIX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 4.71%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.11% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 15.98% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 23.85% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.43% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.29% | +1.38% |