Сравнение BPLSX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLSX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLSX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 2.13% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLSX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 12.01% против 2.97% соответственно.
BPLSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 12.01%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLSX и SAOAX
BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
BPLSX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
BPLSX
SAOAX
Сравнение BPLSX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLSX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.08 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 0.63 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.19 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 0.96 | +14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.08 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BPLSX и SAOAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLSX и SAOAX
Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.77% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPLSX и SAOAX
Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -52.28% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -6.53% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -35.90% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -35.90% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -8.77% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 6.97% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLSX и SAOAX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.89% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 6.07% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 61.24% | -48.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 28.68% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 21.13% | +1.77% |