PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLSX с SAOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPLSX returned 12.69%/yr vs 3.89%/yr for SAOAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BPLSX charges 2.04%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 12.69% против 3.89% соответственно.

BPLSX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.42%
6 месяцев
14.34%
1 год
33.74%
3 года*
32.87%
5 лет*
22.01%
10 лет*
12.69%

SAOAX

1 день
0.92%
1 месяц
4.52%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.29%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.32%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLSX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		11.42%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.07%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%

Correlation

The correlation between BPLSX and SAOAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.50

Over the past year, the correlation between BPLSX and SAOAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPSIXBPLSX с BPGIXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIX

Доходность на риск

BPLSX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXSAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.12

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
3.13

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.38

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

4.14

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.77

10.10

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.12

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.22

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.31

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и SAOAX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и SAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLSXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-52.28%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-4.45%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-35.90%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-35.90%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-35.90%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.70%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.82%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и SAOAX

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLSXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.75%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

6.30%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

8.71%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

28.70%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

21.16%

+1.78%

Сравнение комиссий BPLSX и SAOAX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и SAOAX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SAOAX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.12%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.61%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPLSX and SAOAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLSX has higher volatility (4.08%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, BPLSX dropped -43.20% vs SAOAX's -52.28%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLSX и SAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор