Сравнение BPLSX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLSX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLSX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 2.13% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLSX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPLSX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции QLEIX немного отстают с 11.57%.
BPLSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 12.01%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLSX и QLEIX
BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
BPLSX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
BPLSX
QLEIX
Сравнение BPLSX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLSX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.33 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.01 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.10 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 12.22 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLSX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 2.22 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.10 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BPLSX и QLEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLSX и QLEIX
Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.77% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок BPLSX и QLEIX
Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLSX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -38.11% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -6.49% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -17.07% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -38.11% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.57% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -7.80% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.64% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLSX и QLEIX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLSX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.88% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 4.90% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 8.61% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 10.22% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 10.55% | +12.35% |