Сравнение BPLSX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLSX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLSX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 2.13% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLSX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 12.01% против 5.34% соответственно.
BPLSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 12.01%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLSX и GTAPX
BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
BPLSX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
BPLSX
GTAPX
Сравнение BPLSX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLSX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.82 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.64 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.33 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 11.90 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.82 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BPLSX и GTAPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLSX и GTAPX
Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.77% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPLSX и GTAPX
Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -30.40% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -4.15% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -12.21% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -30.40% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.90% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -7.09% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.16% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLSX и GTAPX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.98% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.12% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 8.18% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 10.89% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 10.20% | +12.70% |