PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с ATESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLSX с ATESX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) and ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BPLSX returned 24.16%/yr vs 5.16%/yr for ATESX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BPLSX charges 2.04%/yr vs 2.10%/yr for ATESX.

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и ATESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у ATESX с доходностью 8.26%.

BPLSX

1 день
0.24%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.12%
1 год
32.54%
3 года*
33.35%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.30%

ATESX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.01%
1 год
14.83%
3 года*
7.42%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLSX и ATESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		13.96%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		8.26%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%

Correlation

The correlation between BPLSX and ATESX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.25

The correlation between BPLSX and ATESX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPSIXBPLSX с BPGIXBPLSX с BPSCXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSX
Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с SPYATESX с JEPIATESX с SPEDXATESX с KCEIX

Доходность на риск

BPLSX vs. ATESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c ATESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPLSXATESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.29

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
1.71

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

1.69

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.24

3.23

+20.01

BPLSX vs. ATESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа ATESX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и ATESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и ATESX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и ATESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLSXATESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-12.87%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.92%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-10.73%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-12.87%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.76%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.69%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.66%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и ATESX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) составляет 4.07%, в то время как у Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLSXATESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.02%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.50%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

11.73%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

10.67%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

11.09%

+11.85%

Сравнение комиссий BPLSX и ATESX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и ATESX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		6.96%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%

Часто задаваемые вопросы

BPLSX and ATESX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATESX has higher volatility (6.02%) compared to BPLSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, BPLSX dropped -43.20% vs ATESX's -12.87%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLSX и ATESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор