Сравнение BPLEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BPLEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.06% соответственно.
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLEX и SPY
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BPLEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BPLEX
SPY
Сравнение BPLEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.96 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.49 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.53 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 7.27 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.96 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BPLEX и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и SPY
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и SPY
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -55.19% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -12.05% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -24.50% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -33.72% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.53% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.09% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.54% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и SPY
Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 3.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.35% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.50% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 19.06% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 17.06% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 17.92% | +11.35% |