Сравнение BPLEX с SAOAX

С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 2.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BPLEX и SAOAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и SAOAX.

Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.