PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPLEX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLEX с SAOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPLEX returned 14.13%/yr vs 3.66%/yr for SAOAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у SAOAX с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 14.13% против 3.66% соответственно.

BPLEX

1 день
0.24%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
18.53%
С начала года
18.98%
1 год
35.81%
3 года*
37.91%
5 лет*
26.77%
10 лет*
14.13%

SAOAX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
12.80%
С начала года
15.73%
1 год
18.28%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.00%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLEX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		18.98%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		15.73%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%

Correlation

The correlation between BPLEX and SAOAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.49

Over the past year, the correlation between BPLEX and SAOAX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с CRIHXSAOAX с QLEIXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с BTPIXSAOAX с WTLSSAOAX с MNWIX

Доходность на риск

BPLEX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPLEXSAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.95

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
2.81

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.35

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

3.07

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

10.83

+14.20

BPLEX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и SAOAX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и SAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLEXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-52.28%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-5.90%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-35.90%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-35.90%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-35.90%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-2.28%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-8.68%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.67%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и SAOAX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 2.67%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLEXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.81%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.38%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

9.30%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

28.76%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

21.18%

+8.06%

Сравнение комиссий BPLEX и SAOAX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и SAOAX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности SAOAX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.20%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.62%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPLEX and SAOAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAOAX has higher volatility (3.81%) compared to BPLEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs SAOAX's -52.28%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLEX и SAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор