PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с BPSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLEX с BPSCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) are both mutual funds - BPLEX is a Long-Short fund managed by Boston Partners, while BPSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners. Over the past 10 years, BPLEX returned 14.07%/yr vs 10.14%/yr for BPSCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.24%/yr for BPSCX.

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и BPSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPLEX показывает доходность 13.85%, а BPSCX немного выше – 14.53%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции BPSCX по среднегодовой доходности: 14.07% против 10.14% соответственно.

BPLEX

1 день
0.25%
1 месяц
4.17%
С начала года
13.85%
6 месяцев
13.96%
1 год
32.16%
3 года*
37.08%
5 лет*
26.13%
10 лет*
14.07%

BPSCX

1 день
0.22%
1 месяц
4.43%
С начала года
14.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
24.62%
3 года*
17.29%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLEX и BPSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		13.85%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		14.53%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%

Correlation

The correlation between BPLEX and BPSCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

0.54

The correlation between BPLEX and BPSCX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с PRWCXBPLEX с FTLS
Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPSIXBPSCX с BPGSXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGIXBPSCX с BPAVX

Доходность на риск

BPLEX vs. BPSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c BPSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPLEXBPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.64

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
2.49

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.52

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.77

7.61

+15.15

BPLEX vs. BPSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа BPSCX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и BPSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и BPSCX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что меньше максимальной просадки BPSCX в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и BPSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLEXBPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-62.69%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-10.45%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-21.70%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-22.19%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-47.80%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.33%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.28%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.45%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и BPSCX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 4.03%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLEXBPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.55%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.06%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

16.08%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.89%

20.95%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

22.69%

+6.61%

Сравнение комиссий BPLEX и BPSCX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии BPSCX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и BPSCX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности BPSCX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.61%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		7.05%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%

Часто задаваемые вопросы

BPLEX and BPSCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPSCX has higher volatility (4.55%) compared to BPLEX (4.03%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs BPSCX's -62.69%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLEX и BPSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор