Сравнение BPIRX с LONGX
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPIRX returned 7.38%/yr vs 24.99%/yr for LONGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPIRX charges 1.40%/yr vs 1.99%/yr for LONGX.
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и LONGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPIRX показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 7.38% против 24.99% соответственно.
BPIRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 7.38%
LONGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 24.99%
Сравнение доходности по годам BPIRX и LONGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 5.27% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 13.22% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
Correlation
The correlation between BPIRX and LONGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.59 |
Over the past year, BPIRX and LONGX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPIRX vs. LONGX — Ранг доходности на риск
BPIRX
LONGX
Сравнение BPIRX c LONGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPIRX | LONGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.40 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.24 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и LONGX
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и LONGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPIRX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -77.16% | +46.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -7.09% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -14.57% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -19.28% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -77.16% | +46.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -7.33% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.84% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и LONGX
Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 2.67%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPIRX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.21% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 8.51% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 10.89% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 11.90% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 137.76% | -126.10% |
Сравнение комиссий BPIRX и LONGX
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и LONGX
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.12% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPIRX and LONGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LONGX has higher volatility (3.21%) compared to BPIRX (2.67%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs LONGX's -77.16%.
BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPIRX и LONGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор