Сравнение BPH с XLEI
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. BPH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности BPH и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XLEI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $1.76M | $1.48M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам BPH и XLEI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between BPH and XLEI is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов BPH и XLEI
Секторы
BPH
XLEI
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
BPH
XLEI
Сырьевые материалы
BPH
-
XLEI
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
XLEI
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
XLEI
-
Потребительский защитный сектор
BPH
-
XLEI
-
Финансовые услуги
BPH
-
XLEI
Здравоохранение
BPH
-
XLEI
-
Промышленность
BPH
-
XLEI
-
Недвижимость
BPH
-
XLEI
-
Технологии
BPH
-
XLEI
-
Коммунальные услуги
BPH
-
XLEI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. XLEI — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLEI
Сравнение BPH c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и XLEI
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -8.19% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -2.76% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -1.83% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 14.12% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 14.11% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 14.11% | +16.16% |
Сравнение комиссий BPH и XLEI
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и XLEI
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XLEI в 20.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.64% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and XLEI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 0.52% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для BPH и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор