PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPH с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с BKGI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while BKGI is a Infrastructure Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BPH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности BPH и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
-2.84%
1 месяц
9.16%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

BKGI

1 день
-0.56%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
6.58%
С начала года
12.87%
1 год
17.92%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKGI

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
$18.11M$14.55M$11.86M

BPH

BP p.l.c. ADRhedged ETF
$42.73K$46.69K$50.13K

Сравнение доходности по годам BPH и BKGI

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-3.22%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		-2.48%

Correlation

The correlation between BPH and BKGI is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.30

Сравнение распределения секторов BPH и BKGI

Секторы
BPH
BKGI

Энергетика

100.0%
21.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

19.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

46.0%

Энергетика

BPH
100.0%
BKGI
21.1%

Сырьевые материалы

BPH

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

BPH

-

BKGI
2.5%

Потребительский циклический сектор

BPH

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

BKGI

-

Финансовые услуги

BPH

-

BKGI

-

Здравоохранение

BPH

-

BKGI

-

Промышленность

BPH

-

BKGI
11.5%

Недвижимость

BPH

-

BKGI
19.0%

Технологии

BPH

-

BKGI

-

Коммунальные услуги

BPH

-

BKGI
46.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с USOBPH с BNOBPH с RILABPH с OILKBPH с USLBPH с ARMH
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с IFRABKGI с HDMV

Доходность на риск

BPH vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BPH c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPHBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.66

—

BPH vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и BKGI

Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-14.79%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-2.95%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.54%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и BKGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

11.53%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

13.94%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

13.94%

+16.33%

Сравнение комиссий BPH и BKGI

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и BKGI

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BKGI в 2.92%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.92%2.65%4.55%4.55%0.53%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPH and BKGI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.52% for BPH.

BPH is categorized as Energy Equities, while BKGI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Precidian and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.65% for BKGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор