PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 6.68% против 1.63% соответственно.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCEMXBPGLX с PCLCXBPGLX с PWTYXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с TRLVXPCGTX с AVIGXPCGTX с UMMGXPCGTX с FMBPXPCGTX с NCRLXPCGTX с DHRAX

Сравнение комиссий BPGLX и PCGTX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Доходность на риск

BPGLX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.29

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.69

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

7.64

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.97

-0.48

Корреляция

Корреляция между BPGLX и PCGTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и PCGTX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и PCGTX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-19.34%

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-3.10%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-19.20%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-19.34%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-1.57%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-1.86%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.09%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и PCGTX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.15%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

4.14%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

6.23%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

7.10%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

5.35%

+5.41%