Сравнение BPGLX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.90% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.01% соответственно.
BPGLX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.68%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и LFMIX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
BPGLX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
BPGLX
LFMIX
Сравнение BPGLX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.00 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.91 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 10.38 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и LFMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и LFMIX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.12% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и LFMIX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -22.68% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -2.95% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -12.26% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -12.26% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | 0.00% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.84% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.16% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и LFMIX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.87% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 4.50% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 5.77% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 7.25% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 7.64% | +3.12% |