PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с IPIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и IPIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.64% соответственно.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с GMWAXIPIRX с FESGXIPIRX с JNSMXIPIRX с TRXAXIPIRX с TZINXIPIRX с APPLXIPIRX с JNSGX

Сравнение комиссий BPGLX и IPIRX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

BPGLX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.82

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

5.56

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPIRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между BPGLX и IPIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и IPIRX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и IPIRX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и IPIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-24.97%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.88%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-24.97%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-24.97%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-6.09%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.89%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.02%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и IPIRX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.12%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.77%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.21%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

10.76%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

9.71%

+1.05%