Сравнение BPGLX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.90% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPGLX имеют среднегодовую доходность 6.68%, а акции GBMFX немного отстают с 6.41%.
BPGLX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.68%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и GBMFX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
BPGLX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
BPGLX
GBMFX
Сравнение BPGLX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.02 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 4.00 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.61 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.91 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 15.09 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.02 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.11 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и GBMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и GBMFX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.12% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и GBMFX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -23.40% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -5.98% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -14.42% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -23.40% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -3.64% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.29% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.57% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и GBMFX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.44% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 5.30% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 7.97% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 7.22% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 7.97% | +2.79% |