PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGIX с WPGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGIX с WPGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX).

BPGIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGIX и WPGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGIX и WPGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund		0.94%33.90%7.20%14.13%-3.07%21.74%3.26%18.79%-13.16%20.36%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		4.83%7.08%10.53%14.45%2.10%40.04%-1.31%23.35%-21.88%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, BPGIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у WPGTX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции BPGIX превзошли акции WPGTX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.25% соответственно.

BPGIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.74%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
23.56%
3 года*
16.88%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.50%

WPGTX

1 день
0.41%
1 месяц
-3.94%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.47%
1 год
19.69%
3 года*
11.14%
5 лет*
9.52%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Global Equity Fund

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с BPGIX:
BPGIX с GDEBPGIX с BPLSXBPGIX с BPGSXBPGIX с BPLEXBPGIX с BPIRXBPGIX с BPSCXBPGIX с BPSIX
Часто сравнивают с WPGTX:
WPGTX с RPXIXWPGTX с AVUVWPGTX с BPSIXWPGTX с BPAVXWPGTX с BPSCXWPGTX с BPGSXWPGTX с AVALX

Сравнение комиссий BPGIX и WPGTX

BPGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WPGTX в 1.10%.

WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund

Доходность на риск

BPGIX vs. WPGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGIX
Ранг доходности на риск BPGIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WPGTX
Ранг доходности на риск WPGTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGIX c WPGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGIXWPGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.01

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.48

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.47

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

5.63

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGIX vs. WPGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа WPGTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGIX и WPGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGIXWPGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.23

Корреляция

Корреляция между BPGIX и WPGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGIX и WPGTX

Дивидендная доходность BPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности WPGTX в 9.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund		10.00%10.09%5.24%1.94%1.51%1.74%1.98%1.42%8.73%2.03%1.91%0.73%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		9.68%10.15%6.38%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%8.44%6.83%0.42%3.03%

Просадки

Сравнение просадок BPGIX и WPGTX

Максимальная просадка BPGIX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки WPGTX в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGIX и WPGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGIXWPGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-60.60%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.64%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-25.90%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-50.03%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-7.06%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-13.05%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.77%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGIX и WPGTX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) составляет 5.45%, в то время как у WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGIXWPGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.01%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.00%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

20.86%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

19.82%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

22.46%

-5.02%