PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGIX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPGIX с BPSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPGIX (Boston Partners Global Equity Fund) and BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - BPGIX is a Global Equities fund managed by Boston Partners, while BPSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners. Over the past 10 years, BPGIX returned 10.75%/yr vs 9.76%/yr for BPSIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BPGIX charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BPSIX.

Доходность

Сравнение доходности BPGIX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPGIX показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у BPSIX с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции BPGIX превзошли акции BPSIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.76% соответственно.

BPGIX

1 день
0.41%
1 месяц
2.91%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.68%
1 год
20.02%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.98%
10 лет*
10.75%

BPSIX

1 день
1.01%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.30%
6 месяцев
12.13%
1 год
22.22%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPGIX и BPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund		5.99%33.90%7.20%14.13%-3.07%21.74%3.26%18.79%-13.16%20.36%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		11.30%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%

Correlation

The correlation between BPGIX and BPSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.83

The correlation between BPGIX and BPSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Global Equity Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BPGIX:
BPGIX с BPLSXBPGIX с GDEBPGIX с BPSCXBPGIX с BPGSXBPGIX с WPGTXBPGIX с BPIRXBPGIX с BPLEX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с BPLSXBPSIX с BPSCXBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPAVXBPSIX с VOOBPSIX с BPLEX

Доходность на риск

BPGIX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGIX
Ранг доходности на риск BPGIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGIX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGIXBPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.49

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.27

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.28

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

6.85

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGIX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPSIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGIX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGIXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BPGIX и BPSIX

Максимальная просадка BPGIX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGIX и BPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPGIXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-62.51%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.39%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-21.62%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-22.01%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-47.79%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.09%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.44%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGIX и BPSIX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) составляет 3.56%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPGIXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.98%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.78%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

15.87%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

19.73%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

22.12%

-4.64%

Сравнение комиссий BPGIX и BPSIX

BPGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BPSIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGIX и BPSIX

Дивидендная доходность BPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности BPSIX в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund		9.52%10.09%5.24%1.94%1.51%1.74%1.98%1.42%8.73%2.03%1.91%0.73%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		6.79%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Часто задаваемые вопросы

BPGIX and BPSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPSIX has higher volatility (3.98%) compared to BPGIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, BPGIX dropped -41.87% vs BPSIX's -62.51%.

BPGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPGIX и BPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор