PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74925K5570

CUSIP

74925K557

Эмитент

Boston Partners

Дата выпуска

29 дек. 2011 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BPGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Global Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) показал доход в 17.46% с начала года и 13.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPGIX составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

BPGIX

С начала года

17.46%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

10.17%

1 год

13.42%

3 года

10.81%

5 лет

16.08%

10 лет

6.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.74%3.60%0.32%2.26%5.52%17.46%
2024-0.76%2.93%5.65%-2.99%4.74%-3.47%4.99%2.42%0.43%-3.80%1.67%-6.99%3.99%
20236.26%-1.27%-1.29%0.87%-4.22%6.01%3.49%-3.15%-1.93%-3.84%8.49%4.94%14.13%
20220.05%-0.43%-1.06%-4.51%4.67%-10.19%4.97%-3.76%-8.61%12.59%8.22%-2.60%-3.07%
20210.40%5.81%6.09%2.79%4.10%-2.18%-0.78%1.37%-2.27%2.96%-4.31%6.57%21.75%
2020-3.47%-9.60%-19.24%9.29%4.66%1.58%3.11%3.91%-3.37%-2.25%17.96%5.64%3.25%
20197.05%1.90%-0.31%3.43%-7.11%6.03%-0.73%-1.91%2.83%2.32%1.49%3.13%18.79%
20185.00%-3.88%-2.05%-0.00%-0.60%-0.50%3.28%0.75%0.27%-7.45%0.23%-14.38%-18.98%
20172.37%2.50%0.73%1.45%2.15%0.23%1.75%-0.29%2.13%2.08%2.43%-0.24%18.68%
2016-6.28%-1.24%7.96%0.96%1.42%-1.87%4.21%1.69%0.64%-2.68%2.36%1.70%8.50%
2015-1.37%6.59%-1.43%3.30%1.21%-2.02%0.39%-5.84%-3.96%6.04%0.94%-2.39%0.68%
2014-3.55%5.32%0.13%-0.67%2.64%1.25%-0.98%2.50%-3.91%1.34%1.91%-4.70%0.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPGIX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BPGIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPGIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Partners Global Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Partners Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$0.43$0.30$0.37$0.35$0.25$1.29$0.37$0.30$0.07$0.66

Дивидендный доход

4.46%5.24%1.94%1.51%1.75%1.98%1.42%8.73%2.03%1.91%0.46%4.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2014$0.66$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Partners Global Equity Fund показал максимальную просадку в 45.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Boston Partners Global Equity Fund составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.77%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.23223 февр. 2021 г.773
-22.49%18 янв. 2022 г.17527 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.373
-19.34%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-12.91%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.6912 сент. 2012 г.112
-12.43%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...