- ISIN
- US74925K5570
- CUSIP
- 74925K557
- Эмитент
- Boston Partners
- Дата выпуска
- 29 дек. 2011 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции BPGIX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) показал доход в 5.99% с начала года и 20.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPGIX составила 10.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Partners Global Equity Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 10.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BPGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BPGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.11% | 3.33% | -7.04% | 4.87% | 0.65% | 0.41% | 5.99% | ||||||
| 2025 | 4.74% | 3.60% | 0.32% | 2.26% | 5.59% | 3.77% | -0.68% | 2.97% | 2.14% | 0.07% | 2.89% | 2.07% | 33.90% |
| 2024 | -0.76% | 2.93% | 5.65% | -2.99% | 4.74% | -3.47% | 4.99% | 2.42% | 0.43% | -3.80% | 1.67% | -4.12% | 7.20% |
| 2023 | 6.26% | -1.27% | -1.29% | 0.87% | -4.22% | 6.01% | 3.49% | -3.15% | -1.93% | -3.84% | 8.49% | 4.94% | 14.13% |
| 2022 | 0.05% | -0.43% | -1.06% | -4.51% | 4.67% | -10.19% | 4.97% | -3.76% | -8.61% | 12.59% | 8.22% | -2.60% | -3.07% |
| 2021 | 0.40% | 5.81% | 6.09% | 2.79% | 4.10% | -2.18% | -0.78% | 1.37% | -2.27% | 2.96% | -4.31% | 6.56% | 21.74% |
Метрики бенчмарка
Boston Partners Global Equity Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.86, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 92.24% of S&P 500 Index downside but only 85.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 85.66%
- Участие в снижении
- 92.24%
Комиссия
Комиссия BPGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPGIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.93 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 13.52 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.80 | $1.19 | $0.43 | $0.30 | $0.36 | $0.35 | $0.24 | $1.29 | $0.37 | $0.30 | $0.11 |
Дивидендный доход | 9.52% | 10.09% | 5.24% | 1.94% | 1.51% | 1.74% | 1.98% | 1.42% | 8.73% | 2.03% | 1.91% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Partners Global Equity Fund показал максимальную просадку в 41.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Partners Global Equity Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.87%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 18d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.49%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 9mo 19d | 1y 5moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.03%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -12.91%июнь 2012 г. | 2mo 2d | 3mo 11d | 5mo 13dапр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.43%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| BPGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -56.78% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.10% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -18.90% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -25.43% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -33.92% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.74% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -10.72% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.97% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPGIX
Добавьте Boston Partners Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPGIX