Сравнение BPGIX с BPGSX
BPGIX (Boston Partners Global Equity Fund) and BPGSX (Boston Partners Global Sustainability Fund) are both Global Equities funds from Boston Partners. Over the past 3 years, BPGIX returned 18.79%/yr vs 18.27%/yr for BPGSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BPGIX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BPGSX.
Доходность
Сравнение доходности BPGIX и BPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPGIX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у BPGSX с доходностью 2.43%.
BPGIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.68%
BPGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPGIX и BPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPGIX Boston Partners Global Equity Fund | 5.30% | 33.90% | 7.20% | 14.13% | -3.11% |
BPGSX Boston Partners Global Sustainability Fund | 2.43% | 32.86% | 9.62% | 16.44% | -5.69% |
Correlation
The correlation between BPGIX and BPGSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between BPGIX and BPGSX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPGIX vs. BPGSX — Ранг доходности на риск
BPGIX
BPGSX
Сравнение BPGIX c BPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGIX | BPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.08 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 12.76 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGIX | BPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.82 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BPGIX и BPGSX
Максимальная просадка BPGIX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки BPGSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGIX и BPGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPGIX | BPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -22.19% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -5.17% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -12.20% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.51% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.04% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.20% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGIX и BPGSX
Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPGIX | BPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.00% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 5.53% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 9.35% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.11% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.11% | +2.37% |
Сравнение комиссий BPGIX и BPGSX
BPGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BPGSX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGIX и BPGSX
Дивидендная доходность BPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности BPGSX в 80.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGIX Boston Partners Global Equity Fund | 9.59% | 10.09% | 5.24% | 1.94% | 1.51% | 1.74% | 1.98% | 1.42% | 8.73% | 2.03% | 1.91% | 0.73% |
BPGSX Boston Partners Global Sustainability Fund | 80.06% | 16.14% | 3.04% | 1.52% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPGIX and BPGSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPGIX has higher volatility (3.42%) compared to BPGSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BPGIX dropped -41.87% vs BPGSX's -22.19%.
BPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPGIX и BPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор