Сравнение BPGIX с VTWAX
BPGIX (Boston Partners Global Equity Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, BPGIX returned 10.70%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BPGIX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности BPGIX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPGIX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.29%.
BPGIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.68%
VTWAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPGIX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGIX Boston Partners Global Equity Fund | 5.30% | 33.90% | 7.20% | 14.13% | -3.07% | 21.74% | 3.26% | 11.82% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 12.29% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between BPGIX and VTWAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between BPGIX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPGIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
BPGIX
VTWAX
Сравнение BPGIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGIX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.05 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 13.64 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.38 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BPGIX и VTWAX
Максимальная просадка BPGIX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGIX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPGIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -34.20% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.64% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -16.43% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -26.40% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.76% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.30% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.15% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGIX и VTWAX
Текущая волатильность для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что BPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPGIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.64% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.84% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.39% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.72% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.20% | -0.72% |
Сравнение комиссий BPGIX и VTWAX
BPGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGIX и VTWAX
Дивидендная доходность BPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности VTWAX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGIX Boston Partners Global Equity Fund | 9.59% | 10.09% | 5.24% | 1.94% | 1.51% | 1.74% | 1.98% | 1.42% | 8.73% | 2.03% | 1.91% | 0.73% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.57% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPGIX and VTWAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWAX has higher volatility (3.64%) compared to BPGIX (3.42%). In terms of maximum drawdown, BPGIX dropped -41.87% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPGIX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор